Trading Signal สำหรับ Algo Trading
Trading Signal สำหรับ Algo Trading
ต่อเนื่องจากบทความเรื่อง Algo Trading Process คราวนี้ผมขอพูดต่อเกี่ยวกับ Trading Signal Generating ซึ่งถือเป็นขั้นตอนยอดนิยมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในกลุ่มนักลงทุนทั่วไป ขั้นตอนนี้คือการค้นหาสัญญาณสำหรับหุ้นแต่ละตัว เพื่อดูว่าราคาในปัจจุบันเป็นจุดที่ระบบจะส่งคำสั่งซื้อขายหรือไม่ โดยที่ผมขอแนะนำแนวทางการสร้าง Trading Signal แบบย่อเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ ตามนี้นะครับ
1) Technical Indicator Analysis: เป็นแนวทางสายหลักที่โมเดลโดยส่วนใหญ่ใช้กัน โดยอาศัยตัวเลขที่ได้จาก Technical Indicator เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อขาย ตัวอย่างเช่น การซื้อเมื่อราคาหุ้นตัดขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยและขายเมื่อราคาตัดลงเส้นค่าเฉลี่ย เป็นต้น ข้อดีของแนวทางนี้คือ Technical Indicator จะให้สัญญาณซื้อขายที่มีความชัดเจนเนื่องจากเป็นสูตรตายตัว ในทางปฏิบัติจริง โมเดลส่วนมากจะใช้ Technical Indicator มากกว่า 1 ตัว ในการสร้างสัญญาณ (แบ่งออกเป็น Filter Indicator เพื่อคัดกรองก่อน และ Trigger Indicator เพื่อตัดสินรอบสุดท้าย) และอาจใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลาย Time Frame ประกอบกัน
2) Chart Pattern Recognition: เป็นการทำนายทิศทางของราคาในอนาคตโดยอาศัยรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต ตัวอย่างเช่น การขายหุ้นเมื่อเกิดรูปแบบ Head-and-shoulders หรือ Triple Tops เป็นต้น ข้อดีของแนวทางนี้คือ Chart Pattern จะให้สัญญาณที่เป็น Leading (Technical Indicator มักจะเป็น Lagging) แต่ข้อเสียคือการค้นหา Chart Pattern นั้นไม่มีสูตรตายตัว ทำให้ต้องเขียนสูตรหรือพัฒนาวิธีการกันเอง ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการใช้ Technical Indicator
3) Fundamental Event Study: การคำนวณหาสัญญาณชื้อขายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ เช่น การซื้อหุ้นเมื่อเกิด Positive Earning Surprise (การประกาศผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไรสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์) การซื้อขายหุ้นเมื่อเหตุการณ์ที่นักวิเคราะห์ Upgrade หรือ Downgrade ราคาเป้าหมายทางปัจจัยพื้นฐาน เป็นต้น
ข้อควรระวังในการหา Trading Signal คือ เราต้องเข้าใจที่มาที่ไป จุดกำเนิด และเหตุผลของเครื่องมือต่างๆ อย่างละเอียดก่อนที่จะนำสิ่งนั้นมาใช้พัฒนาโมเดล ไม่ใช่แค่เอาสูตรสำเร็จรูปมาใช้เพียงอย่างเดียว โดยที่การมีความเข้าใจที่ดีในเครื่องมือ จะช่วยให้เรานำส่งต่างๆ มาใช้กับ Stock Universe และ Market Trend (Bullish, Bearish, Sideway) ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยให้เราพัฒนาเครื่องมือของเราเองได้อีกด้วย
ครั้งหน้าผมจะเล่าถึง Algo Trading Process ที่เหลือให้จบนะครับ รอพบกับ Money Management และ Order Execution ได้เลยครับ
